الأسي المرجحة الحركة من المتوسط - صيغة المثال

المتوسطات المتحركة المرجح أساسيات. على مر السنين، وقد وجدت الفنيين اثنين من المشاكل مع المتوسط ​​المتحرك البسيط والمشكلة الأولى تكمن في الإطار الزمني للمتوسط ​​المتحرك ما ويعتقد معظم المحللين الفنيين أن حركة السعر فتح أو إغلاق سعر السهم، ليست كافية والتي تعتمد على التنبؤ بشكل صحيح إشارات الشراء أو البيع لعمل كروسوفر للتحكم في هذه المشكلة، يقوم المحللون الآن بتخصيص المزيد من الوزن لأحدث بيانات الأسعار باستخدام المتوسط ​​المتحرك السلس المتوسط ​​بشكل متزايد. مزيد من المعلومات في استكشاف المتوسط ​​المتحرك المتزايد أضعافا مضاعفة مثال على سبيل المثال، باستخدام ما 10 أيام، فإن المحلل يأخذ سعر الإغلاق لليوم العاشر ويضاعف هذا الرقم قبل 10، في اليوم التاسع من تسعة، في اليوم الثامن من قبل ثمانية وهلم جرا إلى أول من ما بعد تحديد المجموع، سيقوم المحلل بعد ذلك بتقسيم الرقم بإضافة المضاعفات إذا أضفت مضاعفات المثال على مدى 10 أيام، فإن الرقم هو 55 يعرف هذا المؤشر ب s المتوسط ​​المتحرك المرجح الخطي للقراءة ذات الصلة، تحقق من المتوسطات المتحركة البسيطة جعل الاتجاهات تقف. العديد من الفنيين مؤمنون بشدة في المتوسط ​​المتحرك أملس أضعيا إما وقد تم شرح هذا المؤشر في العديد من الطرق المختلفة التي يخلط بين الطلاب والمستثمرين على حد سواء ربما فإن أفضل تفسير يأتي من جون J ميرفي التحليل الفني للأسواق المالية، الذي نشره معهد نيويورك للمالية، 1999. المتوسط ​​المتحرك الممتد أضعافا مضاعفة يعالج كلا من المشاكل المرتبطة بالمتوسط ​​المتحرك البسيط أولا، متوسطات التعيين المنتظمة أضعافا مضاعفة وزنا أكبر للبيانات الأحدث وبالتالي فهو متوسط ​​متحرك مرجح ولكن في حين أنه يولي أهمية أقل لبيانات الأسعار الماضية، فإنه يشمل في حسابه جميع البيانات في حياة الصك بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم أن ضبط الترجيح لإعطاء وزن أكبر أو أقل لسعر اليوم الأخير، والتي تضاف إلى نسبة مئوية قيمة اليوم السابق قيمة كل من قيم النسبة المئوية تضيف ما يصل إلى 100. على سبيل المثال، يمكن تخصيص سعر اليوم الأخير ووزن 10 10، الذي يضاف إلى وزن الأيام السابقة من 90 90 وهذا يعطي في اليوم الأخير 10 من إجمالي الترجيح سيكون هذا ما يعادل متوسط ​​20 يوما، من خلال إعطاء السعر في الأيام الأخيرة قيمة أقل من 5 05.Figure 1 المتوسط ​​المتحرك الملحوظ أضعافا مضاعفة. يظهر الرسم البياني أعلاه مؤشر ناسداك المركب من الأسبوع الأول في أغسطس 2000 إلى 1 يونيو 2001 كما يمكنك أن ترى بوضوح، إما، والتي في هذه الحالة تستخدم بيانات سعر الإغلاق خلال فترة تسعة أيام، لديها إشارات بيع محددة في 8 سبتمبر تميزت لأسفل أسود لأسفل كان هذا اليوم أن المؤشر كسر دون مستوى 4000 يظهر السهم الأسود الثاني آخر أسفل الساق التي الفنيين كانوا يتوقعون في الواقع أن ناسداك لا يمكن أن تولد ما يكفي من حجم والفائدة من المستثمرين التجزئة لكسر علامة 3000 ثم ثم ينزل مرة أخرى إلى أسفل إلى أسفل في 1619 58 في أبر 4 الاتجاه الصعودي ل 12 أبريل يتميز بالسهم وهنا أغلق المؤشر عند 1،961 46، وبدأ الفنيون في رؤية مديري الصناديق المؤسسية بدءا من التقاط بعض الصفقات مثل سيسكو ومايكروسوفت وبعض القضايا المتعلقة بالطاقة قراءة مقالاتنا ذات الصلة نقل متوسط ​​المغلفات التكرير A أداة التداول الشعبية ومتوسط ​​الانتقال ترتد. الاستطلاع الذي أجراه مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل للمساعدة في قياس الوظائف الشاغرة وهو يجمع البيانات من أرباب العمل. أقصى مبلغ من الأموال يمكن للولايات المتحدة الاقتراض تم إنشاء سقف الديون تحت ليبرتي الثانية بوند معدل الفائدة الذي تقدم به مؤسسة الإيداع الأموال المحفوظة في الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى (1). مقياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر أمن أو سوق معين يمكن قياس التقلب. في عام 1933 كقانون البنوك، الذي يحظر على المصارف التجارية المشاركة في الاستثمار. وتشير الرواتب غير الزراعية إلى أي وظيفة خارج والمزارع، والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب العمل الأمريكي. استكشاف المتوسط ​​المتحرك الموزون أضعافا مضاعفة. فولياتيليتي هو المقياس الأكثر شيوعا من المخاطر، لكنه يأتي في العديد من النكهات في مقال سابق، أظهرنا كيفية حساب التقلبات التاريخية البسيطة ل قراءة هذه المقالة، انظر استخدام التقلب لقياس المخاطر المستقبلية استخدمنا بيانات سعر السهم الفعلية من غوغل من أجل حساب التقلبات اليومية استنادا إلى بيانات 30 يوما من بيانات الأسهم في هذه المقالة، سنعمل على تحسين التقلبات البسيطة ومناقشة المتوسط ​​المتحرك المرجح ألسيا إوما التقلبات الضمنية التاريخية أولا، دعونا نضع هذا المقياس في بعض المنظور هناك نهجان واسعان التقلب التاريخي والضمني أو الضمني يفترض النهج التاريخي أن الماضي هو مقدمة نقيس التاريخ على أمل أن يكون تنبؤيا تقلب ضمنية، على ومن ناحية أخرى، يتجاهل التاريخ أنه لا يحل للتقلبات التي تنطوي عليها أسعار السوق وتأمل أن السوق يعرف على أفضل وجه، وأن سعر السوق يحتوي، حتى لو ضمنا، تقدير توافق الآراء من التقلب للقراءة ذات الصلة، انظر استخدامات وحدود التقلب. إذا كنا نركز على النهج التاريخية الثلاثة فقط على اليسار أعلاه، لديهم خطوتين في المشترك. حساب سلسلة من الدوريات. تطبيق مخطط الترجيح. أولا، نحسب العائد الدوري أن s عادة سلسلة من العوائد اليومية حيث يتم التعبير عن كل عودة في مصطلحات متشابكة باستمرار عن كل يوم، ونحن نأخذ السجل الطبيعي لنسبة أسعار الأسهم أي السعر اليوم مقسوما على السعر أمس، وهكذا أون. هذا ينتج سلسلة من العوائد اليومية، من أوي إلى u إم اعتمادا على عدد الأيام أيام م نحن قياس. هذا يحصلنا على الخطوة الثانية هذا هو المكان الذي تختلف فيه ثلاثة نهج في السابق مقالة باستخدام التقلب لقياس المخاطر في المستقبل، أظهرنا أنه في ظل اثنين من التبسيط المقبول، والتباين البسيط هو متوسط ​​العوائد التربيعية. لاحظ أن هذا المبلغ كل من العائدات الدورية، ثم ديف على أن مجموع عدد الأيام أو الملاحظات م لذلك، انها حقا مجرد متوسط ​​العوائد الدورية التربيعية طريقة أخرى، ويعطى كل مربعة العودة على قدم المساواة حتى إذا ألفا هو عامل الترجيح على وجه التحديد، 1 م، ثم التباين بسيط يبدو شيئا من هذا القبيل. تحسين إوما على التباين بسيط ضعف هذا النهج هو أن جميع العائدات كسب نفس الوزن أمس عودة جدا جدا ليس له تأثير أكثر على التباين من العودة الشهر الماضي s يتم إصلاح هذه المشكلة من قبل باستخدام المتوسط ​​المتحرك المرجح أضعافا مضاعفة إوما، حيث عوائد أكثر حداثة وزنا أكبر على التباين. المتوسط ​​المتحرك المرجح أضعافا إوما يدخل لامدا الذي يسمى معلمة تمهيد يجب أن يكون لامبا أقل من واحد في ظل هذا الشرط، بدلا من الأوزان متساوية، كل (ريسكمتريكس تم)، وهي شركة إدارة المخاطر المالية، تميل إلى استخدام لامدا من 0 94، أو 94 في هذه الحالة، و f (1) 94 94 0 6 العائد المربعة التالي هو ببساطة لامدا متعددة من الوزن السابق في هذه الحالة 6 مضروبا في 94 5 64 والثالث في اليوم السابق وزن s يساوي 1-0 94 0 94 2 5 30. وهذا يعني معنى أسي في إوما كل وزن هو مضاعف ثابت أي لامدا، والتي يجب أن تكون أقل من واحد من وزن اليوم السابق ويضمن هذا التباين مرجحة أو منحازة نحو أحدث البيانات إلى مزيد من المعلومات، راجع ورقة عمل إكسيل لتقلب غوغل يظهر الفرق بين تقلب ببساطة و إوما ل غوغل أدناه. التذبذب البسيط يزن بشكل فعال كل العائد الدوري من قبل 0 196 كما هو مبين في العمود O كان لدينا عامين من سعر السهم اليومي البيانات هذا هو 509 عوائد يومية و 1 509 0 196 ولكن لاحظ أن العمود P يعين وزنا من 6، ثم 5 64، ثم 5 3 وهلم جرا هذا الفرق الوحيد بين التباين البسيط و EWMA. Remember بعد أن جمع مجموع سلسلة كاملة في العمود Q لدينا التباين، الذي هو مربع الانحراف المعياري إذا أردنا التقلب، نحن بحاجة إلى أن نتذكر أن تأخذ الجذر التربيعي لهذا التباين. ما الفرق في التقلب اليومي بين التباين و إوما في حالة غوغل s انها كبيرة التباين البسيط أعطانا تقلب يومي من 2 4 ولكن إوما أعطى تقلب يومي فقط 1 4 انظر جدول البيانات للحصول على التفاصيل على ما يبدو، استقر تقلب جوجل في أسفل في الآونة الأخيرة وبالتالي، قد يكون التباين البسيط عالية بشكل مصطنع. اليوم s الفرق هو وظيفة بيور يوم s فاريانس ستلاحظ أننا بحاجة إلى حساب سلسلة طويلة من الأثقال الهبوطية أضعافا مضاعفة فزنا ر القيام الرياضيات هنا، ولكن واحدة من أفضل ملامح إوما هو أن سلسلة بأكملها يقلل مريح إلى صيغة عودية. الاسترداد يعني أن اليوم التباين المراجع أي هو وظيفة من اليوم السابق s التباين يمكنك أن تجد هذه الصيغة في جدول البيانات أيضا، وتنتج نفس النتيجة بالضبط مثل حساب لونغاند يقول اليوم s التباين ش ندر إوما يساوي فارق التباين بالأمس من قبل لامدا بالإضافة إلى s s تربيع عودة يزنها واحد ناقص لامدا لاحظ كيف نحن مجرد إضافة اثنين من المصطلحات معا يوم أمس التباين المرجح والأمثلة المرجحة، مربعة العودة. حتى ذلك، لامدا هو لدينا تمهيد المعلمة أعلى لامدا على سبيل المثال مثل ريسكمتريك s 94 يشير إلى تسوس أبطأ في السلسلة - من الناحية النسبية، ونحن سوف يكون لدينا المزيد من النقاط البيانات في سلسلة وأنها سوف تسقط أكثر ببطء من ناحية أخرى، إذا خفضنا لامدا، نشير إلى أعلى تسوس الأوزان تسقط بسرعة أكبر، ونتيجة مباشرة للتسوس السريع، وتستخدم نقاط بيانات أقل في جدول البيانات، لامدا هو المدخلات، حتى تتمكن من تجربة مع حساسية لها. الذبذبات الصومالية هو الانحراف المعياري لحظية من الأسهم ومقياس المخاطر الأكثر شيوعا هو أيضا الجذر التربيعي للتباين يمكننا قياس التباين تاريخيا أو ضمنا تقلب ضمني عند قياس تاريخيا، وأسهل طريقة بسيطة v أريانس ولكن الضعف مع التباين البسيط هو كل العوائد الحصول على نفس الوزن لذلك نحن نواجه المفاضلة الكلاسيكية نحن نريد دائما المزيد من البيانات ولكن المزيد من البيانات لدينا أكثر يتم تخفيف الحساب لدينا من قبل البيانات أقل ذات الصلة المتوسط ​​المتحرك أضعافا مضاعفة إوما يحسن التباين البسيط عن طريق تعيين أوزان للعائدات الدورية من خلال القيام بذلك، يمكننا استخدام حجم عينة كبير ولكن أيضا إعطاء وزنا أكبر لعوائد أكثر حداثة. لعرض برنامج تعليمي حول هذا الموضوع، قم بزيارة استطلاع بيونيك تورتل. A الذي أجراه مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل للمساعدة في قياس الوظائف الشاغرة. جمع البيانات من أرباب العمل. الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للولايات المتحدة اقتراضه كان سقف الدين التي تم إنشاؤها بموجب قانون السندات الحرية الثانية. معدل الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى. 1 مقياس إحصائي لتشتت العائد لمؤشر الأمن أو السوق معين ويمكن قياس التقلب إما. وهو قانون أقره الكونجرس الأمريكي في عام 1933 باعتباره قانون البنوك، الذي يحظر على المصارف التجارية من المشاركة في الاستثمار. الرواتب غير الزراعية يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. كيفية حساب الحركة المرجحة متوسطات في إكسيل باستخدام الأسي Smoothing. Excel تحليل البيانات للدمى، 2nd Edition. The الأسي أداة تجانس في إكسيل بحساب تتحرك متوسط ​​ومع ذلك، ترجيح الأوزان الأسية القيم المضمنة في حسابات المتوسط ​​المتحرك بحيث يكون للقيم الأحدث تأثير أكبر على متوسط ​​الحساب والقيم القديمة لها تأثير أقل ويتم هذا الترجيح من خلال ثابت التمهيد. لتوضيح كيفية أداة التمدد الأسي يعمل، افترض أنك إعادة النظر مرة أخرى في متوسط ​​المعلومات درجة الحرارة اليومية. لحساب المتوسطات المتحركة المرجح باستخدام تمهيد الأسي، واتخاذ الخطوات التالية. لحساب متوسط ​​متحرك أضعافا مضاعفة، أولا انقر فوق الزر بيانات تحليل البيانات زر s. When إكسيل يعرض مربع الحوار تحليل البيانات، حدد عنصر التمدد الأسي من القائمة ثم انقر فوق OK. Excel يعرض مربع الحوار أسون تمهيد. تحديد البيانات. لتحديد البيانات التي تريد حساب متوسط ​​متحرك أضعافا مضاعفة، انقر فوق مربع نص المدى الإدخال ثم تحديد نطاق الإدخال، إما عن طريق كتابة إضافة نطاق ورقة العمل ريس أو عن طريق تحديد نطاق ورقة العمل إذا كان نطاق الإدخال الخاص بك يتضمن تسمية نص لتحديد أو وصف البيانات الخاصة بك، حدد خانة الاختيار التصنيفات. توفير ثابت التمهيد. أدخل قيمة ثابت التمهيد في مربع النص عامل التخميد ملف إكسيل تعليمات يوحي بأن يمكنك استخدام ثابت التمهيد بين 0 2 و 0 3 ويفترض، ومع ذلك، إذا كنت إعادة استخدام هذه الأداة، لديك الأفكار الخاصة بك حول ما هو ثابت ثابت تمهيد هو إذا كنت جاهل حول ثابت تمهيد، وربما كنت لا ينبغي أن تستخدم هذه الأداة. تعلم إكسيل مكان وضع بيانات المتوسط ​​المتحرك الممهدة أضعافا مضاعفة. استخدم مربع النص نطاق الإخراج لتحديد نطاق ورقة العمل التي تريد وضع بيانات المتوسط ​​المتحرك في مثال ورقة العمل على سبيل المثال، يمكنك وضع بيانات المتوسط ​​المتحرك في نطاق ورقة العمل B2 B10. اختياري رسم البيانات ممهدة أضعافا مضاعفة. لرسم البيانات ممهدة أضعافا مضاعفة، حدد خانة الاختيار مخطط الإخراج. اختياري تشير إلى أنك تريد معلومات الخطأ القياسية المحسوبة. لحساب الأخطاء القياسية، حدد خانة الاختيار الأخطاء القياسية يضع إكسيل قيم الخطأ القياسية بجوار قيم المتوسط ​​المتحرك الممهدة أضعافا مضاعفة. بعد الانتهاء من تحديد معلومات المتوسط ​​المتحرك الذي تريد حسابه والمكان الذي تريده فإنه يضع، انقر فوق OK. Excel بحساب المتوسط ​​المتحرك المعلومات.